A、方差—协方差法能预测突发事件的风险
B、方差—协方差法易高估实际的风险值
C、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
D、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
现代组合投资理论认为，有效边界与投资者的无差异曲线的切点所代表的组合是该投资者的（）。
A、最大期望收益组合
B、最小方差组合
C、最优证券组合
D、有效证券组合
A、最优组合是风险最小的组合
B、最优组合是收益最大的组合
C、相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高
D、最优组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
动态资产配置的目标在于，在不提高系统性风险或投资组合波动性的前提下提高（）。
A、短期报酬
B、长期报酬
C、回报率
D、总收益